Банк России планирует изменить порядок отнесения банков к системно значимым кредитным организациям (СЗКО), учитывая не только объемы кредитной и депозитной базы, как сейчас, а большее количество критериев. Кроме того, системно значимые банки будут разделены на группы, надбавки к нормативу достаточности капитала, сейчас единые для всех СЗКО, будут дифференцированы. Эксперты отмечают, что новая методика может существенно увеличить количество СЗКО, в их число смогут попасть даже банки, не входящие в топ-50 по капиталу и активам.
22 мая Банк России опубликовал консультативный доклад с новой концепцией методики определения СЗКО. Согласно документу, системно значимые банки предполагается разбить на пять групп и ввести для каждой из них свою надбавку к нормативу достаточности капитала. Сегодня все СЗКО должны применять одинаковые надбавки за системную значимость, но, согласно новой концепции, чем более значимый банк, тем большая надбавка будет ему положена. Предварительно предлагается их установить в размере 0,5–2,5% от активов, взвешенных с учетом риска. Изначально эта надбавка равнялась 1%, но в 2022 году ЦБ снизил ее до 0%. Начиная с 2024 года за пять лет она должна быть восстановлена до 1%. Новые надбавки для различных групп банков планируется вводить уже после 2028 года.
В настоящее время к СЗКО относятся 11 крупнейших банков. По данным ЦБ, на 1 апреля 2025 года их активы превышали 148 трлн руб., что составляло 77% от активов всего банковского сектора. В их число входят, в частности, Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, а также два банка с иностранным участием — Райффайзенбанк и Юникредит-банк.
Регулятор отмечает, что в целом российские банки сильно различаются по размеру и структуре активов, бизнес-моделям, количеству клиентов, региональной развитости и иным факторам. По мнению ЦБ, «чтобы избежать системных рисков, необходимо, во-первых, дифференцировать СЗКО между собой, а во-вторых, устанавливать для более значимых организаций более высокие надбавки».
Предполагается, что банки будут проходить оценку на системную значимость в два этапа и первый будет схож с нынешним, на котором определяются его активы и обязательства. Но если сейчас оцениваются совокупные активы, то при новом подходе их предлагается дифференцировать на корпоративные, ипотечные, потребительские и межбанковские кредиты. Обязательства перед физлицами и юрлицами, наоборот, предлагается объединить, но выделить ряд других обязательств — страховые, пенсионные и т. д. На втором этапе банки будут оцениваться по «дифференцирующим критериям», среди которых количество активных клиентов, значимость на платежном рынке, объем незастрахованных средств клиентов, активность на межбанковском рынке и экосистемность. С помощью этих дополнительных критериев будет определена системная значимость самого банка и группа, в которую он будет отнесен.
Участники рынка оценили идею разделить системно значимые банки на группы и ввести дифференцированные надбавки как логичную.
По словам первого зампреда правления Совкомбанка Сергея Хотимского, текущий подход, основанный на ограниченном перечне критериев, не учитывает бурное развитие цифрового банкинга, платформенной экономики и прочих сервисов. «Дифференцированные надбавки справедливы: они стимулируют крупных игроков к ответственности, а гибкие критерии (экосистемы, платежные сервисы) могут расширить список СЗКО, включив “скрытно значимые” банки»,— указывает он. По его словам, дифференцированный подход делает регулирование адаптивным, учитывая не только размер банка, но и его роль в конкретных сегментах, что критически важно на высококонкурентном рынке с растущей ролью цифровых услуг. Руководитель группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень считает, что расширение списка критериев может позволить учесть риски, которые потенциальное снижение кредитоспособности отдельных крупных банков, не относящихся к СЗКО, несет для финансовой системы. «Особое внимание будет уделено банкам, привлекающим средства юрлиц, являющихся активными участниками рынка платежей и других»,— поясняет он.
Банки в этом году будут вынуждены сдерживать кредитную активность
Вместе с тем МВА-профессор бизнес-практики по цифровым финансам РАНХиГС Алексей Войлуков отмечает, что дифференцированные надбавки для разных групп СЗКО будут ограничивать возможности крупных банков для быстрого развития. «Крупнейшие участники банковского рынка за счет учета банковских групп и “дочек” будут отнесены в высшие группы и будут вынуждены соблюдать нормативы с наибольшими надбавками»,— указывает управляющий директор рейтингов финансовых институтов НРА Константин Бородулин.
Эксперты считают, что с высокой долей вероятности количество СЗКО увеличится. По словам Константина Бородулина, учет банковских групп, экосистем расширит перечень СЗКО за счет банков из топ-50 и, возможно, топ-100. При этом, по мнению господина Войлукова, в первой группе вообще «может оказаться только один банк», его влияние на экономику очень велико и «сдерживать его развитие, в логике ЦБ, будет полезно для конкуренции в банковской системе».